Take Profit і Stop Loss на біржі BitMEX

Новачки на біржі Bitmex часто не знають, як встановити стоп-лосс або тейк-профіт, як це зробити по кращій ціні або навіть без комісії. У більшості випадків досвід приходить «методом тику», але чи варто так ризикувати?
Тренуватися, до речі, можна і потрібно на тестовій версії біржі: testnet.bitmex.com

Ваш прибуток — зафіксований прибуток (Take Profit), а якщо помилилися з напрямком, тоді рятівник вашого депозиту — заздалегідь виставлений стоп-лосс. Говорячи простими словами, Take profit — це автоматична фіксація частини або всієї угоди в плюс, на потрібному значенні ціни. Stop loss — це закриття угоди в мінус з мінімальним збитком, ви втрачаєте, припустимо, 10% від угоди, при цьому зберігши 90%.

Коротко про види Take Profit і Stop Loss на біржі BitMEX:

• Ринковий ордер — Моментальне виконання угоди по поточній ціні (Зі сплатою комісії 0.0750% на BTC).
• Лімітний ордер — Відкладене виконання ордера по потрібній ціні (Вам платиться комісія -0.0250% на BTC).
• Ринковий стоп — Фіксація збитку при певному значенні ціни, також можна ним відкривати угоду (Зі сплатою комісії 0.0750% на BTC).
• Лімітний стоп — Схожий на ринковий стоп, але відрізняється тим, що дозволяє задати ціну після стоп-ціни і закрити ордер з комісією мейкера (Вам платиться комісія -0.0250% на BTC)
• Ковзний стоп — Той самий ринковий стоп, але в заданому діапазоні ціни (Закриття позиції по поточній ціні + або - Ваш діапазон).
• Лімітний з фіксацією прибутку — Схожий на лімітний стоп, але тригери встановлені в протилежному напрямку.
• Ринковий з фіксацією прибутку — Схожий на ринковий стоп, але тригери встановлені в протилежному напрямку.

У більшості випадків ви будете використовувати лише частину з них, оскільки по суті вони практично дублюють один одного.

Параметри ордерів:

• Пасивний — Встановлюється галочка в лімітних ордерах для отримання рибейту мейкера, тобто комісію платять вам, а не ви.
• Прихований — Ринковий ордер, який не буде відображатися в біржовій книзі.
• Зменшення — Параметр необхідний для зменшення розміру позиції, а якщо він призводитиме до збільшення, то ордер буде скасований. Наприклад, ви залишили активний ордер, а угоду вже закрили — то при досягненні ціни ордер не буде виконано, а буде відхилено системою.
• Тригер — Простими словами індикатор, який активує ордер. Параметри: Маркування = Ціна індексу+базис, Остання = Остання ціна зі стакану, Індекс = Остання ціна на довідковій біржі. (Найкраще використовувати Остання, оскільки ціна маркування та індексу можуть значно відрізнятися від поточної і при «вибиванні стопів» найчастіше спрацьовують саме вони.)
• Закрити тригер — По суті те саме, що й «Зменшення», але використовується в стопах для закриття угоди.

Строки виконання ордерів:
Строк виконання використовується в лімітному НЕ пасивному ордері та в ринковому.
За замовчуванням стоїть Good-Till-Cancel (Дійсний до скасування) — ордер виконається в момент досягнення вказаної ціни незалежно від часу очікування.
Immediate-or-Cancel (Виконати негайно або скасувати) — та частина ордера, яка не була виконана миттєво, буде скасована.
Fill-or-Kill (Виконати повністю або анулювати) — якщо ордер не буде повністю виконано прямо зараз, то він скасовується.

Отже, перейдемо до основного — як правильно виставляти лімітні ордери та стоп-лоси на біржі Bitmex.

Як встановити лімітний ордер
Лімітний ордер не можна встановлювати за напрямком руху ціни, його можна встановлювати виключно проти руху, за це і платиться комісія мейкера, витрати так би мовити.Наприклад, якщо ціна йде вниз, то лімітний ордер на шорт не можна поставити нижче значення ціни, він повинен бути вище. Тобто, лімітний ордер на шорт спрацює коли ціна йде вгору, і бажано, щоб після виконання ціна пішла в потрібному нам напрямку.

Наприклад, ціна йде вниз, ми виставляємо ордер на лонг нижче поточної ціни, ордер виконується і далі курс зростає :) ідеальний розклад.

Але бувають такі випадки, що курс не розвернувся там, де ми передбачали, а пішов ще нижче — в такому разі у нас є два варіанти: усереднити позицію і встановити стоп-лосс або просто встановити стоп-лосс і чекати.
Для розрахунку підсумкової ціни при усередненні позиції можна використовувати калькулятор усереднення позиції.

В якості стопу найкраще, і як показує практика найвигідніше, використовувати Ринковий стоп з відміткою «Закрити тригер» і значенням тригера «Остання». Це найоптимальніші налаштування Stop Loss.
Обираємо вкладку «Ринковий стоп», вказуємо необхідну кількість контрактів, ціну при якій наш стоп спрацює і значення тригера. Приклад на рисунку нижче.


Тейк-профіт доцільніше встановлювати лімітним ордером у зворотному напрямку ставки. Тобто, якщо у вас ставка на пониження, то Take Profit встановлюємо нижче ставки лімітним ордером з позначкою пасивний (див. приклад нижче). Якщо ставка на підвищення (Long), то ставиться лімітний ордер на Short з позначкою пасивний.



І пам'ятайте, що біржа — це місце, де гроші перетікають від метушливих до терплячих, а ринок завжди дає другий шанс, але мало хто ним користується.